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孟庆斌

孟庆斌

系别:财务与金融系
全职教师:副教授
电话:8610-82500556 邮箱:mengqingbin@rmbs.ruc.edu.cn
传真:8610-82509169 地址:明德商学楼0813

个人简历

主要教育经历

2006.09-2009.07 南开大学 获得经济学博士学位

2003.09-2006.07 南开大学 获得理学硕士学位

1999.09-2003.07 天津大学 获得理学学士学位

主要工作经历

2009.08 至今 中国人民大学 商学院财务与金融系任教,副教授,博士生导师

研究方向

资本市场、资产定价、量化交易与风险控制(实务)

讲授课程

证券投资学(MBA、MV)、金融计量学(本科)、金融衍生产品(MPACC、MV)、资产定价前沿(硕博)

 

招生方向和要求

资本市场、公司财务以及二者之间的交叉

要有道德底线,学术做好做不好还是次要,不能抄,不能造假,不能一稿多投,不能为了拒别人论文而刻意刁难人家;

学习态度要端正,做研究不是一朝一夕的事情;要有学术追求,靠做学术短时期内很难发财致富,做好坐冷板凳的心里准备;论文被拒是正常事,要有比较好的心里素质;能够承受强度较高的研究工作,不勤奋做不好学术也干不好工作;

最好能有比较好的经济和数理基础,能够熟练使用计量工具,建立理论模型,所以欢迎理工科背景的学生;

最好能对实务有深刻的认识,个人认为应用性学科除了必须有理论贡献之外,最好的研究应该选题来源于实践、机制论证不脱离实践、最重要的是研究成果能够推动实践。

研究成果

论文

1. “中立评级机构对发行人付费评级体系的影响——基于中债自信再评级的研究”,财贸经济,2018,39(5),57-74 (与张强、吴卫星、王宇西)。

2. “卖空机制是否降低了股票的高估程度——基于投资者异质信念的视角”,管理科学学报,2018,21(4),43-66 (与黄清华)。

3. “融券卖空与股价崩盘风险——基于中国股票市场的经验证据”,管理世界,2018,34(4) (与侯德帅、汪叔夜)。

4. “公司战略影响公司违规行为吗?”南开管理评论,2018, 3,116-129,(与李昕宇、蔡欣园)。

5. “通货膨胀、影响因素与信息渠道”,中国人民大学学报,2018 32 (2): 77-89 (与靳晓婷、吴蕾)。

6. “商业银行最优资本配置、股利分配策略与操作风险”,系统工程理论与实践,2018,2 (与张永冀、汪昌云)。

7. “Motives for corporate philanthropy propensity: Does short selling matter?” International Review of Economics & Finance,2018,7(with Hou D., Zhang K., Chan K.).

“8. Behavioral mean-variance portfolio selection”, European Journal of Operational Research, 2018, 271(2), 644-663(with Bi J., Jin H.).

9. “Cognitive reference points, institutional investors' bid prices, and IPO pricing: Evidence from IPO auctions in China”, Journal of Financial Markets, 2018, 38(2), 124–140(with Gao S., Chan K., Chan J.).

10. “Price discovery in China's inter-bank bond market”, Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48(2): 84-98(with Wu L., Liu C., Wu Q., Zeng H.).

11. “管理层讨论分析披露的信息含量与股价崩盘风险”,中国工业经济,2017,12 (与杨俊华、鲁冰)。

12. “中国国债发行的价格冲击现象研究”,管理评论,2017,29(10) (与范为、吴琮、师倩)。

13. “城镇化、区域发展不均衡与房地产价格”,经济理论与经济管理,2017,36(9) (与黄清华、张能鲲、张永冀)。

14. “宏观经济政策不确定性对企业研发的影响:理论与经验研究”,世界经济,2017,40(9):75-98(与师倩)。

15. “中国房地产价格泡沫研究——基于马氏域变模型的实证分析”,金融研究,2017,2(与荣晨)。

16. “Informed or Speculative Trading? Evidence from Short Selling before Star and Non-Star Analysts' Downgrade Announcements in an Emerging Market”, Journal of Empirical Finance, 2017, 42: 240–255 (with Li Y., Jiang X., Chan K.).

17. “On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markovian Regime-switching Economy”, Acta Mathematics Application Sinica, 2017, Vol. 33(1):53-62. (with Zhang X., Bi J.)

18. “Earnings Management before IPOs? Are Institutional Investors Misled”, Journal of Empirical Finance, 2017, 42: 90–108. (with Gao S., Chan K., Wu W.).

19. “基于门限自回归模型的中国财政风险预警系统”,中国人民大学学报,2016, 30(6):86-94 (与杨俊华)。

20. “我国货币危机风险的识别与预警”,经济学动态,2016,4,85-95 (与侯德帅)。

21. “产权性质、高管背景特征与衍生品使用---基于A股上市公司的实证研究”,中国会计评论,2016,1,83-104 (与孙寅、汪昌云、张永冀)。

22. “预期通货膨胀与企业资产结构”,会计研究,2016,7,27-34(与张永冀,第二作者)。

23. “IPO Pricing: Do Institutional and Retail Investor Sentiments Differ?” Economics Letters, 2016, 148: 115-117. (with Gao S., Chan K.).

24. “Optimal Investment with Transaction Costs and Dividends for an Insurer”, RAIRO-Operations Research, 2016, 50 (4). (with Bi J.).

25. “基金经理职业忧虑及其投资风格”,经济研究,2015,3 (与吴卫星、于上尧)。

26. “媒体监督与控股股东侵占--一个理论框架”,系统工程理论与实践,2015,8 (与张永冀、汪昌云) 。

27. “The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes”, European Journal of Finance,2015 , 21 (13-14) :1-17. (with Wu L.).

28. “Why Greater Cash Holdings and Short-Term Debt Simultaneously Persist? The Case of Transition Economy”, Frontiers of Business Research in China, 2015, 9 (2): 207-242. (with Dai L., Sun M.).

29. “ ‘Slow-burn’ Spillover and ‘Fast and Furious’ Contagion: A Study of International Stock Markets”, Quantitative Finance, 2015, 15(6). (with Wu L., Xu K.).

30. “宏观经济因素对房地产价格的长短期影响--基于改进长短期分解技术的研究”,统计研究, 2014,6,25-32 (与荣晨)。

31. “我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析”,金融研究,2014,4:30-46(与靳晓婷、吴蕾)。

32. “‘控通胀’还是‘保增长’----我国货币政策非线性反应规则研究”,管理评论,2014,9(与范为、靳晓婷)。

33. “Dynamic Mean-variance and Optimal Reinsurance Problems under the No-bankruptcy Constraint for an Insurer”, Annals of Operations Research, 2014, 1 (with Bi J., Zhang Y.).

34. “Stochastic Optimal Control Models for the Insurance Company with Bankruptcy Return”, Applied Mathematics and Information Science, 2013, 1(with Li Z., Wang M., Zhang X.).

35. “我国非线性货币政策反映规则研究”,经济学动态,2012,5,76-83(与杨新铭、靳晓婷)。

36. “突发事件、灵活性与资源配置”,系统管理学报,2011,6,658-670(与古志辉,第二作者)。

37. “齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用”,技术经济数量经济研究,2011,4(与靳晓婷、吴蕾)。

38. “基于理性预期的中国股市价格泡沫研究”,南开大学学报,2010,79-84(与周爱民、张雁茹)。

39. “Portfolio Selection in the Enlarged Markovian Regime-Switching Market”, SIAM, Journal on Control and Optimization, 2010, Vol. 48(5), pp: 3368–3388. (with Zhang X., Siu K.)

40. “The Gerber–Shiu Discounted Penalty Function in the Risk Process with Phase-type Inter-claim Times”, Applied Mathematics and Computation, 2010, Vol. 216, pp: 523–531. (with Song M., Wu R., Ren J.)

41. “基于TAR模型的中国股市价格泡沫研究”,南开经济研究,2008,4,36-46(与周爱民、靳晓婷)。

42. “基于齐次马氏域变方法的中国股市价格泡沫检验”,金融研究,2008,8,105-118(与周爱民、汪孟海)。

43. “On a Risk Model with Dependence between Claim Sizes and Claim Intervals”, Statistics & Probability Letters, 2008, Vol. 78(13), pp: 1727-1734. (with Zhang X., Guo J.)

44. “On the Dividend for the Markov-Switching Risk Model”, IEEE: WiCOM 2008, Engineering, Services and Knowledge Management Track. (with Li Z., Zhang P., EI)

 45. “Ruin Probabilities for a Risk Model with Two Lines of Business”, Insurance Mathematics & Economics, 2006 , 39(3) (with Guo J., Lv T.).

 

项目(纵向、校级):

1. 自然科学基金面上项目负责人:卖空机制、私有信息与知情交易(71772174)2018.1-2021.12

2. 中国人民大学面上项目负责人:揭开价格发现的“黑箱”——市场价格发现模型与实证技术研究(2017030185)2017.1-2018.12

3. 中国人民大学面上项目负责人:卖空机制、股价信息效率与知情交易(2015030083)2015.1-2016.12

4. 国家自然科学基金青年项目负责人:政府监管、市场监督与公司信用债券定价(71302156) 2014.1-2016.12

5. 中国人民大学年度项目人文社会科学国际期刊论文发表培育项目:是“异象”还是“幻象”:中国证券市场价值溢价现象研究(2013030121) 2013.1-2015.12

6. 国家教育部人文社科青年基金项目负责人:中国股市价格泡沫研究——理论模型、实证度量及影响因素(10YJC790196) 2011.3-2013.12

7. 中国人民大学青年基金项目负责人:我国股市收益异常波动与价格泡沫研究(2009030125) 2009.12-2010.12

社会兼职及荣誉

担任圣泽维尔大学(美)职称外部评审人、自然科学基金通讯评审和国内、国外二十余本期刊的匿名评审人;

担任数个金融机构的投资顾问、经济学家和独立董事

教授观点

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