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中国住房抵押贷款拖欠风险研究

发布时间:2017-07-14

摘要 : 本 文 使 用 中 国 某 主 要 商 业 银 行2004 年4 月 至2009 年5 月 发 放 的 大 样 本 房 贷 数 据 考 察 了 房 贷 拖 欠 和 违 约 风 险 决 定 因 素 及 其 区 域 差 异 。 研 究 发 现 : (1)房 价 余 额 比 (PTB)显 著 影 响 房 贷 拖 欠 风 险 , 但 债 务 收 入 比 (DTI)不 显 著 , 这 表 明 借 款 人 通 常 因 权 益 为 负 而 非 负 担 不 起 而 违 约 。  (2)房价只 对 1个 月 房 贷 拖 欠 具 有 显 著 负 影 响 , 贷 款 余 额 对 所 有 房 贷 拖 欠 和 违 约 风 险 具 有 显 著 正 影 响 , 而 收 入和 月 供 无 显 著 影 响 。 据 此 , 商 业 银 行 应 加 强 对 大 额 房 贷 违 约 风 险 的 管 理 。 (3)房 价 增 长 率 对 所 有 房 贷 拖 欠 和 违 约 风 险 具 有 显 著 负 影 响 , 而 收 入 增 长 率 只 对 1个 月 拖 欠 风 险具 有 显 著 负 影 响 。 因 此 , 只 要 房 价 和 收 入 保 持 增 长 , 房 贷 拖 欠 和 违 约 风 险 将 下 降 。 (4)房 贷 拖 欠 风 险 具 有 明 显 的 城 市 差 异 。 因 此 , 地 理 位 置 多 样 化 有 助 于 降 低 房 贷 拖 欠 和 违 约 风 险 。 (5) 二 手 房 房 贷 比 一 手 房 房 贷具 有 更 高 的 拖 欠 和 违 约 风 险 , 商 业 银 行 应 加 强 二 手 房 房 贷 的 拖 欠 和 违 约 风 险 管 理 。

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